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 小儿狼 发表于: 2017-12-7 15:06:00|显示全部楼层|阅读模式

[2017年] 事件驱动交易利器:外汇期权 一剑封喉

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  : 新浪财经
  事件驱动交易利器:外汇期权,一剑封喉
⊙ 作者:云核变量 刘夏

  2017年,外汇期货与期权的成交量均在大幅增长。
  在最新的统计中,全球最大的期货交易所外汇期货10月日均交易量达807035手,合806亿美元名义本金,同比增长15.4%,环比增长8.7%;外汇期权的日均交易量为80627手,合94亿美元名义本金,同比上涨26.6%,环比上涨9.8%。随着中国因素在全球市场的影响力增强,围绕着外汇投资和服务的活动日益增多,亚洲时段交易也愈发活跃起来。
  2016年至2017年,“事件交易”的力量带领英镑异军突起,成为连续第二年众多外汇交易商中交易量最高的品种──英国脱欧引发市场地震的同时也带来了巨大的交易机会。
  随着“事件交易”机会大增,相比于现货与期货,期权合约给交易者提供了可更准确表达市场观点、精准建立仓位的途径。不论是通胀和经济数据的发布,还是全国性的选举、央行政策,从亚洲、欧洲、到美洲时段都可使用每周期权交易。
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  每月发布的美国非农就业报告是交易者最为关注的数据,被誉为经济指标中“皇冠上的宝石”。当经济萧条时,企业减少生产,劳动市场就业减少;当经济较转好时,消费与生产增加,数字增多。今年7月,发现欧元兑美元期权存在隐含波动率估值过低,就业报告的发布蕴含波动率大幅上涨的机会,综合成本考量,期权价差策略能够以低成本把握波动率上涨的潜在收益。
  7月的非农就业人口数据显示,意外增加20.9万人,失业率降至4.3%,薪资增速也出现回暖,数据全面开花,表明美国的劳动力市场非常健康。消息公布后,美元短期反弹大幅反弹,波动率大涨,期权价差策略获利。做多波动率和做多价格本质上都是投机,但在外汇市场的“事件交易”中,对波动率的判断概率上比对价格的判断更易取胜。
  央行公告发布的交易日中,期权市场的流动性也大大超出其他交易日。2017年7月12日,加拿大央行公布了7月的货币新政,将利率从0.5%上调至0.75%,七年来首次加息。在市场参与者对加拿大央行加息的反应中,芝加哥商品交易所加元每周到期的期货期权交易量超过了16亿加元。
  以下为今年各央行剩余会议日期。2018年,除了欧美央行收紧货币政策的不确定性增多,日本、韩国、印尼、台湾、新西兰都有可能更换央行行长。欧美与亚洲央行货币政策的不确定性大大的提高,周三外汇期权将成为有利的武器,一剑封喉。在我的线下课程中,我将会详细讲解多维度交易策略,从现货、期货到期权,玩转全球市场。
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